Как настроить quik для торговли облигациями

Пошаговая инструкция по настройке терминала Quik для торговли облигациями

Рад приветствовать постоянных читателей и тех, кто зашел впервые! Сегодня поговорим о такой интересной теме, как торговля облигациями в Quik. Я покажу, как настраивать Quik, как работать с таблицами и стаканом заявок, построю график доходности. Далее опишу, как в Quik купить активы, например ОФЗ. Ну а в конце вынесу вердикт по функциональности и практичности терминала.

Как настроить Квик для торговли облигациями

Терминал нельзя назвать «интуитивно понятным интерфейсом», поэтому новичкам часто нужна помощь, чтобы настроить Quik для определенных операций.

Работа с таблицами

Для торговли в первую очередь задаются данные: в меню открыть раздел «Система», далее «Заказ данных» и затем «Поток котировок». Рядом с нужным классом ценных бумаг отметить галочки, а потом подтвердить выбор, нажав «Да».

Вывести таблицу котировок

Теперь вывожу таблицу котировок. Для этого создаю вкладку, где будут отображаться сведения о ценных бумагах, ставлю курсор на любую вкладку и жму левую клавишу мышки. В новом окне нажимаю «Добавить».

Необходимо изменить имя вкладки. Назову ее «Облигации». Чтобы вывести таблицу, открываю меню, затем «Создать» и «Текущие торги». Получаю окошко, которое выглядит следующим образом:

В «Доступных инструментах» устанавливаю необходимый тип активов. Меня интересуют облигации. На выбор для торговли четыре типа:

• Д (дефолтные бумаги, именуемые в народе мусорными);
• Т+облигации (ОФЗ);
• Т0 (корпоративные и муниципальные);
• Т+облигации в USD (евробумаги).

Сегодня мой выбор – торговля ОФЗ. Жму на них, а затем выбираю «Добавить». Получаю следующее окно:

Из окошка «Доступные параметры» открываю нужный раздел для оптимизации торговли. У меня это выглядит следующим образом:

Таблица готова, могу приступать к самому главному – торговле. Жму левую кнопку мыши, далее сортировка по пункту «Доходность» для сортировки по столбцу.

Чтобы создать еще одну таблицу и торговать другими активами, нажмите комбинацию Ctrl+N и скопируйте текущее окно Quik.

Настроить стакан заявок

Для вывода стакана 2 раза нажимаю на нужный актив. Получаю стакан, который выглядит вот так:

Стакан демонстрирует наиболее выгодные предложения. Из стакана можно выжать максимум пользы для торговли, набрав комбинацию Ctrl+E на клавиатуре и выполнив в открывшемся окне Quik настройки, как показано ниже.

Это позволит отображать сразу и доходную эффективность:

Построить график доходности

На графике горизонтальная ось – это срок погашения, а вертикальная – текущая доходность.

Рассмотрим пример графика ОФЗ. Если навести курсор на ромб, отобразятся сведения о названии ценной бумаги и ее доходности.

Для вывода делаю 3 простых шага:

1. Создаю окно, нажав F7.
2. Выбираю «Прочие», далее «График».
3. Выбираю нужные облигации .

Как в Quik купить облигации

Настройки выполнены, можно переходить к покупке в Quik 7:

1. Выбираю облигацию для торговли.
2. Открываю торговый стакан, щелкнув мышью 2 раза.
3. Если цена подходит, опять щелкайте мышью 2 раза.
4. В открывшемся окошке «Окно ввода заявок» вписываю желаемое количество, при этом справа отобразится сумма сделки.

1. Если котировки и не подходят, установите в стакане вашу цену. Для этого впишите стоимость, по которой желаете купить облигации, и их количество. Если в ходе торгов найдется продавец, согласный на такие условия, сделка будет заключена в автоматическом режиме. Если нет, то после сессии заявка будет закрыта.

Как купить ОФЗ

Покупка облигаций федерального займа в Quik ничем не отличается от описанного выше механизма. Единственное – на первом шаге выбираю «Т+облигации», в этом списке представлены все государственные ОФЗ.

Заключение

Как вы видите, торговый терминал Quik не может похвастаться легкостью и простотой использования. Чтобы настроить его, вывести таблицы, построить график или сделать другие действия, придется попотеть.

На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на статьи, чтобы всегда получать самую свежую и актуальную информацию, делитесь полезностями в социальных сетях – вам не сложно, а нам приятно!

Источник

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.
В главном меню выбираем:

Система — > Заказ Данных — > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».

Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №. ) на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»

Всего доступно 4 класса:

• Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
• Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
• Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
• T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

• тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
• Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
• Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
• Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
• Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
• Дата погашения — последний день обращения облигации;
• До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
• Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
• Дюрация — мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течение 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

Для вывода графика нужно сделать следующее:

1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
2. В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или Т+) — полностью или по отдельным бумагам.

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течение торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Источник

Облигации в QUIK – как настроить торговый терминал для работы с облигациями

В данной статье я расскажу о том, как настроить ИТС QUIK для работы с российскими облигациями (корпоративными и государственными), дам пошаговый алгоритм действий при построении таблиц, а в конце статьи оставлю ссылку на скачивание готового файла настроек. Итак, поехали…

Для того чтобы увидеть облигации в QUIK, первоначально необходимо настроить списки, через которые терминал будет получать нужные данные. Для этой цели через Меню «Система» выбираем пункт «Заказ данных», далее «Поток котировок», появляется следующее окно.

Исчерпывающий список облигаций представлен в трех списках:

1. Д-облигации – сюда входят дефолтные бумаги. Новичку данный список ни к чему, но если интересно – можно добавить. Доходности по таким бумагам будут просто нереальные (несколько тысяч или даже миллионов процентов годовых), покупать подобные мусорные облигации ни в коем случае нельзя, иначе потеряете деньги!
2. МБ ФР: Т+ Облигации – в данном списке отражены все государственные ОФЗ с расчетами в след. торговый день;
3. МБ ФР: Т0 Облигации – здесь находится основная масса бумаг с расчетами сегодня (корпоративные, биржевые, МФО, муниципальные, а также облигации в QUIK субъектов РФ, подробнее про виды облигаций читайте здесь).

После того, как мы настроили списки, необходимо построить таблицу, в которой будут отображаться текущие торги. Для этого жмем «Создать окно», затем «Текущие торги». Возникнет вот это окно.

Что необходимо настроить, чтобы увидеть облигации в QUIK? Во-первых, между полями «Доступные инструменты» и «Заголовки строк» нажать кнопку «Добавить все», таким образом, абсолютно все бумаги попадут в таблицу «Текущие торги». После этого из доступных параметров выбрать следующие:

• ISIN-код бумаги – уникальный код облигационного выпуска, по нему легко искать бумаги на сторонних ресурсах;
• Номинал бумаги – чему равна номинальная стоимость в рублях;
• Доходность последней сделки – чему равна эффективная доходность облигации в процентах годовых в последней совершенной сделке. Это ключевой столбец, по которому мы будем ранжировать таблицу (в акциях наиболее показательным является «Оборот торгов», т.к. он показывает ликвидность; в облигациях же большой объем совсем не гарантирует высокую ликвидность);
• Цена последней сделки – цена в процентах от номинала, зафиксированная в ближайшей сделке;
• Дюрация – мера рискованности, подробнее про дюрацию;
• Лучшая цена спроса и предложения сегодня – эти два столбца так же выражены в % от номинала, наглядно показывают лучшие цены на покупку и на продажу в стакане котировок. Позволяют оценить ширину спрэда и понять примерную ликвидность.
• Размер купона – размер купонной выплаты в рублях;
• Длительность купона в днях;
• Дата выплаты купона – ближайшая дата выплаты;
• НКД – Накопленный купонный доход;
• Дата погашения – день, когда состоится погашение;
• Число дней до погашения – количество дней, оставшееся до погашения;
• Оборот в деньгах – сколько денег прошло в облигациях за текущую торговую сессию;
• Тип – к какому типу относится бумага.

После того, как вы нажимаете «Да», появляется таблица, представленная далее. Как уже было сказано, проранжировать таблицу следует по столбцу «Доходность». В ТОПе списка вы увидите самые доходные облигации в QUIK, однако помните, что чем выше доходность – тем выше риск инвестиций в нее.

Облигации в QUIK – как настроить стакан котировок?

Биржевой стакан по облигациям можно вызвать путем двойного нажатия кнопки мыши на любую строчку из таблицы «Текущие торги». Только его содержание нужно немного отредактировать. Для этого на области стакана котировок нажимаем правой кнопкой мышки и возникает меню, из которого нужно выбрать «Редактировать таблицу».

Появится следующее окно (см. ниже). Здесь нужно выбрать вид котировочного окна в центре, снять галочку напротив строки «Покупку показывать сверху», а также из доступных параметров добавить «Доходность продажи» и «Доходность покупки».

После совершения данных манипуляций, стакан котировок примет вот такую форму (рисунок далее). Параметры доходности покупки и продажи, которые мы добавили в стакан, означают, какую эффективную доходность вы получите, если совершите сделку по той или иной цене. Очень удобно иметь такую информацию именно в стакане, чтобы понимать, какой доходностью вы готовы пожертвовать при совершении сделки по определенной цене.

Таким образом настраиваются облигации в QUIK, в рассмотренных таблицах отражается исчерпывающая информация, предоставляемая данным терминалом.

Еще одним немаловажным моментом является настройка графика доходности. Например, по государственным ОФЗ она строится следующим образом. В меню выбираем пункт «Создать окно» «Все типы окон». Появится вот это.

Здесь открываем список «Прочее» «График доходности». Возникнет окно, которое приведено ниже. Из доступных инструментов необходимо выбрать нужные нам, например, все ОФЗ, а они находятся в списке «МБ ФР: Т+ Облигации». Если нужно построить график доходности по какому-либо другому эмитенту, то просто выбираем все выпуски интересующего эмитента.

Далее нажимаем «Да» и построится график. Минусом данного способа является то, что нельзя построить среднюю линию (т.е. кривую доходности), однако этот минус можно обойти при помощи программы Excel.

Облигации в QUIK – информация по личному счету

В завершении расскажу, как просматривать информацию по клиентскому счету, а так же где смотреть заявки/сделки. Итак, на новой вкладке «Портфель» через функцию создания нового окна строим пять таблиц.

В таблицах «Заявки» и «Сделки» отразятся все введенные, отмененные, совершенные и активные транзакции с облигациями. В остальных трех таблицах будут показаны данные касательно денежных средств, купленных облигаций, прибыли/убытка, свободных и занятых денег и прочая полезная информация.

Таким образом, мы рассмотрели алгоритм настройки терминала Квик для работы на долговом рынке РФ. Файл настройки облигации в QUIK можно скачать тут. Файл называется obligacii и имеет расширение wnd.

Источник